Une corrélation est un outil de calcul qui va permettre de nous dire la force du lien de corrélation entre 2 variables sur une période de temps donnée. Si le résultat d’une corrélation est positif, cela voudra dire que les 2 variables ont une tendance à évoluer dans le même sens. A l’inverse, si le résultat d’une corrélation est négatif c’est que les 2 variables ont une tendance à évoluer en sens inverse. Ce qui mesure la force de corrélation s’appelle le coefficient de corrélation linéaire. – 1 signifiera que les 2 variables ont un lien de corrélation totalement inverse. 1 signifiera que les 2 variables ont un lien de corrélation qui va totalement dans le même sens. 0 signifiera que les 2 variables n’ont aucun lien de corrélation, elles sont totalement décolérées. Plus le coefficient de corrélation se rapproche des extrêmes et plus le lien de corrélation, dans un sens comme dans l’autre, sera fort.

Ces liens de corrélations vont pouvoir être utilisés dans ses choix d’investissements car ils vont donner des indications dans la manière de diversifier son portefeuille. L’investisseur choisira des actifs ayant le moins de liens de corrélations entre eux afin de réduire au maximum le risque du portefeuille.

Regarder le lien de corrélation entre une valeur et l’indice de référence du marché peut également s’avérer productif dans la mesure où on sait qu’il faut plus regarder les choix économiques sur l’entreprise elle-même que sur le marché.

Dans le même sens, détecter les valeurs les moins corrélées au marché permet de tirer son épingle du jeu dans des périodes de fortes baisses du marché.

Identifier les corrélations décalées peut s’avérer très productifs. Il s’agit de deux actifs ayant un lien de corrélation fort mais avec un décalage de temps qui permet d’anticiper une hausse ou une baisse d’un titre B par rapport à un titre A.

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